同样数量的损失和盈利的感受是不一样的，损失所带来的痛苦是盈利带来的喜悦的两倍到两倍半。
而在损失厌恶里，总是把我们拿捏得死死的玩意儿，就是短视损失厌恶。
诺贝尔奖获得者保罗·萨缪尔森在1963年第一次提出了一个悖论，他问一个同事是否愿意接受这样一个赌注：50%的机会去赢200美元，或50%的机会输掉100美元。
根据萨缪尔森的记忆，同事开始是拒绝，然后表示可以重新考虑，如果满足两个条件，他将乐于参加，首先，必须能玩够100次；其次，不以每一次的结果为决断，而以100次的整体结果作为决断。
萨缪尔森的同事愿意参与上述游戏有两个前提：增加游戏的时间长度，以及减少被迫看结果的频率。
大家仔细想想这个例子，如果我们有一半的机会可以赢200美元，一半的机会输掉100美元，若只能玩一次，结果是完全不确定的，但是随着我们玩的次数越来越多，很明显赢面也越来越大，因为赢的时候能够拿到的钱是输的时候的两倍。
所以这个游戏的数学期望E(P)=200*0.5+(-100)*0.5=50。
50>0，所以这个游戏只要玩得足够多次，天平是倒向我们这边的。
这个游戏可以给我们一个启发：如果我们已经按照正确的方法构建了投资组合，不要总是短期的去评估这个组合，其实就上雪个人而言，我认为评估一个组合是否成功的标准是至少要站在5年这个纬度的，也就是2020年建仓，至少要等到2025年的时候，组合显示的收益率才有意义。
最愚蠢的想法，就是要求每年、每
第80章 那只狮子(2/5)