85%，银行间市场里面，从第三周开始，一直到第四周半是峰值，到了第五周开始呈曲线下降……”
“3个月6个月9个月和一年期的shibor比3周到5周的还低，倒挂现象很明显，这表明，银行都认为在第三周到第五周这段时间内会有钱荒。”
“资金错期的现象显而易见，但我们必须知道的是，每到这个时候，央行会出手，市场预估的是，在央行释放几百到一千亿的暂时流动性之后，shibor会稍稍比现有数值低，算上央行不注入流动性的风险变量，这个数据就显得正常。”
余荣也不是庸人，能在雷霆管理研究分析部，虽然有着雷昊的帮衬，但他本身也有两把刷子，各种数据各种情况张嘴便来。
shibor的数据，所谓的2%3%4%，都是年利率，而且都是有拆出和借入两个数据，一般拆出比借入低稍许，公布出来的数据则是同业拆出利率的算术平均利率。
比如隔夜2%，你拆出1oo万，就是相当于一年能赚个2万，然而你只借一天，所以2万除以365天就是你的收益。
假如是一周2.5%，你拆出也就是借出1oo万，相当于年息2万5，除以365再乘以7，就是你的收益。
数字很小，1oo万才赚个每天几块钱，问题是基数大啊。
去年中国的银行间市场的交易量是多少呢？答案是过5o万亿！
是的，5o万亿！5o万亿！5o万亿！
为什么这么多？因为基本上只要钱流动一次，就为这个数字做出一次贡献。
中国外汇交易中心又叫做全国银行间同业拆借中心，只要是人民币
第六百六十章 Shibor(3/4)